PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

UMAX.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и ENCC.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.98

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.69

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

6.80

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.00

+0.95

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и ENCC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности ENCC.TO в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-89.91%

+79.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-16.61%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.53%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-40.24%

+38.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

4.13%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.22%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

10.01%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

17.49%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

23.26%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

29.05%

-20.39%