PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с ENB-PD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с ENB-PD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO).

UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и ENB-PD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и ENB-PD.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		1.16%21.84%24.80%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у ENB-PD.TO с доходностью 1.16%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENB-PD.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.16%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с ENB-PD.TO:
ENB-PD.TO с CNQENB-PD.TO с ENB-PP.TOENB-PD.TO с CNQ.TOENB-PD.TO с SGR-U.TOENB-PD.TO с ETENB-PD.TO с CPD.TOENB-PD.TO с XBAL.TO

Доходность на риск

UMAX.TO vs. ENB-PD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PD.TO
Ранг доходности на риск ENB-PD.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PD.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PD.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PD.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c ENB-PD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Enbridge Inc. (ENB-PD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOENB-PD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.85

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.28

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.69

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

7.36

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. ENB-PD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB-PD.TO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и ENB-PD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOENB-PD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.30

+0.64

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и ENB-PD.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и ENB-PD.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности ENB-PD.TO в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		6.21%6.19%7.05%7.79%6.42%5.60%8.15%7.03%6.50%5.07%5.83%6.19%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и ENB-PD.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки ENB-PD.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и ENB-PD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOENB-PD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-49.63%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-11.57%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.27%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-10.48%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.65%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и ENB-PD.TO

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOENB-PD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.81%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.36%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.64%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

12.43%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

17.33%

-8.67%