PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTR с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTR и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTR и VGUS


2026 (YTD)2025
ULTR
IQ Ultra Short Duration ETF
0.00%0.00%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
0.81%3.77%

Доходность по периодам


ULTR

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ Ultra Short Duration ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Сравнение комиссий ULTR и VGUS

ULTR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULTR vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTR

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTR c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ULTR vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTRVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.76

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTR и VGUS

ULTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.


TTM2025202420232022202120202019
ULTR
IQ Ultra Short Duration ETF
0.00%0.00%1.12%4.50%2.43%2.26%1.90%1.03%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTR и VGUS


Загрузка...

Показатели просадок


ULTRVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTR и VGUS


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULTRVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.35%