PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTP.L с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULTP.L и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ultimate Products PLC (ULTP.L) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTP.L и ULTY


2026 (YTD)20252024
ULTP.L
Ultimate Products PLC
-21.90%-48.12%-16.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-1.50%-7.90%1.42%
Разные валюты инструментов

ULTP.L торгуется в GBp, в то время как ULTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULTP.L показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -1.50%.


ULTP.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-16.23%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-28.45%
1 год
-32.81%
3 года*
-28.24%
5 лет*
-17.73%
10 лет*

ULTY

1 день
0.40%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-17.09%
1 год
7.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ultimate Products PLC

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTP.L vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTP.L
Ранг доходности на риск ULTP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTP.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTP.L c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultimate Products PLC (ULTP.L) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULTP.LULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.31

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.59

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.40

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

0.82

-2.25

ULTP.L vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTP.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTP.L и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTP.LULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между ULTP.L и ULTY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTP.L и ULTY

Дивидендная доходность ULTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM202520242023202220212020201920182017
ULTP.L
Ultimate Products PLC
8.33%10.98%2.02%8.08%3.42%0.83%5.71%3.11%10.99%2.02%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTP.L и ULTY

Максимальная просадка ULTP.L за все время составила -86.12%, что больше максимальной просадки ULTY в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTP.L и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


ULTP.LULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.12%

-26.85%

-59.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-24.16%

-18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.22%

-20.55%

-55.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.67%

-9.06%

-38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

11.12%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTP.L и ULTY

Ultimate Products PLC (ULTP.L) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что ULTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULTP.LULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.17%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

16.33%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.27%

25.38%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.26%

27.02%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.62%

27.02%

+26.60%