Сравнение ULTP.L с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultimate Products PLC (ULTP.L) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTP.L и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTP.L и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTP.L Ultimate Products PLC | -21.90% | -48.12% | -16.31% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -1.50% | -7.90% | 1.42% |
Разные валюты инструментов
ULTP.L торгуется в GBp, в то время как ULTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTP.L показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -1.50%.
ULTP.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -28.45%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- -28.24%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTP.L vs. ULTY — Ранг доходности на риск
ULTP.L
ULTY
Сравнение ULTP.L c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultimate Products PLC (ULTP.L) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTP.L | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.31 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.59 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.40 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.82 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTP.L | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.31 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ULTP.L и ULTY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTP.L и ULTY
Дивидендная доходность ULTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTP.L Ultimate Products PLC | 8.33% | 10.98% | 2.02% | 8.08% | 3.42% | 0.83% | 5.71% | 3.11% | 10.99% | 2.02% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTP.L и ULTY
Максимальная просадка ULTP.L за все время составила -86.12%, что больше максимальной просадки ULTY в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTP.L и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTP.L | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.12% | -26.85% | -59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -24.16% | -18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.22% | -20.55% | -55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.67% | -9.06% | -38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 11.12% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTP.L и ULTY
Ultimate Products PLC (ULTP.L) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что ULTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTP.L | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 8.17% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 16.33% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 25.38% | +22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.26% | 27.02% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 27.02% | +26.60% |