PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, ULTA returned 1.77%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULTA торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

ULTA

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-22.69%
6 месяцев
-22.25%
1 год
1.15%
3 года*
1.77%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.00%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.69%39.11%-11.24%4.46%13.76%2.52%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between ULTA and DFY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between ULTA and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.56B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

ULTA:

$26.57

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

ULTA:

17.60

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

ULTA:

1.75

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

ULTA:

7.97

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

ULTA vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTADFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.42

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.46

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.44

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.75

+0.83

ULTA vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTA и DFY.TO

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTADFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-21.79%

-66.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-21.79%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-21.79%

-22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-12.32%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-7.40%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

12.56%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и DFY.TO

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTADFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

7.37%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

18.15%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

22.63%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

24.09%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

24.09%

+14.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и DFY.TO

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.16B
1.92B
(ULTA) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULTA значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ULTA и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.1%
100.0%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

ULTA and DFY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор