Сравнение ULS с EUAD
ULS (UL Solutions Inc) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, ULS returned 38.65% vs 2.75% for EUAD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULS и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULS показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
ULS
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 24.86%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULS и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULS UL Solutions Inc | 23.31% | 59.33% | -5.65% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between ULS and EUAD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULS vs. EUAD — Ранг доходности на риск
ULS
EUAD
Сравнение ULS c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UL Solutions Inc (ULS) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULS | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.13 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 0.30 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULS и EUAD
Максимальная просадка ULS за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULS и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULS | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -22.04% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.34% | -22.04% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -14.81% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.88% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 9.34% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULS и EUAD
Текущая волатильность для UL Solutions Inc (ULS) составляет 6.13%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что ULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULS | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 9.65% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 24.40% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32% | 29.15% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 29.90% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 29.90% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULS и EUAD
Дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
ULS UL Solutions Inc | 0.57% | 0.66% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
ULS and EUAD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to ULS (6.13%). In terms of maximum drawdown, ULS dropped -24.34% vs EUAD's -22.04%.
ULS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULS и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор