PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULE и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.


ULE

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-5.14%
3 года*
2.10%
5 лет*
-3.75%
10 лет*
-2.52%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и CSHP


2026 (YTD)20252024
ULE
ProShares Ultra Euro
-6.71%25.97%-10.71%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between ULE and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.01

The correlation between ULE and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

ULE vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 44
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULECSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-28.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

6.46

-5.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

65.45

-65.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

381.67

-382.66

ULE vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и CSHP

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULECSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-0.08%

-72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-0.06%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.58%

-0.04%

-63.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-0.00%

-46.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

0.01%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и CSHP

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULECSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.16%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

0.27%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

0.36%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

0.41%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

0.41%

+14.70%

Сравнение комиссий ULE и CSHP

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и CSHP

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.


ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.91%5.39%1.96%
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULE and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULE has higher volatility (2.75%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -5.14% for ULE. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор