Сравнение ULE с CSHP
ULE (ProShares Ultra Euro) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. ULE is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, ULE returned -5.14% vs 3.94% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности ULE и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 25.97% | -10.71% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ULE and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between ULE and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. CSHP — Ранг доходности на риск
ULE
CSHP
Сравнение ULE c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 6.46 | -5.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 65.45 | -65.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 381.67 | -382.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и CSHP
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -0.08% | -72.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -0.06% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -0.04% | -63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -0.00% | -46.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 0.01% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и CSHP
ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.16% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 0.27% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 0.36% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 0.41% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 0.41% | +14.70% |
Сравнение комиссий ULE и CSHP
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и CSHP
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULE has higher volatility (2.75%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -5.14% for ULE. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор