Сравнение UKPIX с PMPIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и PMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -16.76% против 7.89% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
PMPIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -22.91%
- 6 месяцев
- -37.96%
- С начала года
- -23.81%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 41.08%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам UKPIX и PMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | -23.81% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
Correlation
The correlation between UKPIX and PMPIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between UKPIX and PMPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
PMPIX
Сравнение UKPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | PMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.18 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.09 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.42 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и PMPIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и PMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -94.34% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -51.31% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -51.31% | -32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -61.05% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | -65.94% | -28.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -56.09% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -59.64% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 22.98% | +25.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и PMPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | PMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 18.84% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 57.73% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 70.14% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 53.97% | +371.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 52.83% | +249.33% |
Сравнение комиссий UKPIX и PMPIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и PMPIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности PMPIX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.57% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and PMPIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to PMPIX (18.84%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs PMPIX's -94.34%.
PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и PMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор