PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с PMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -18.51%/yr vs 10.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -18.51% против 10.65% соответственно.

UKPIX

1 день
10.84%
1 месяц
-19.19%
С начала года
-52.91%
6 месяцев
-52.96%
1 год
-73.82%
3 года*
17.41%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-18.51%

PMPIX

1 день
-6.40%
1 месяц
-14.49%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-22.64%
1 год
70.50%
3 года*
49.90%
5 лет*
18.32%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-52.91%-44.54%554.47%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-16.68%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UKPIX and PMPIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

-0.16

Over the past year, the inverse relationship between UKPIX and PMPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с PSTIXUKPIX с UHPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UKPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
0.93

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.88
1.45

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.31

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

3.30

-4.87

UKPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и PMPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-94.34%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.18%

-49.65%

-26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.62%

-49.65%

-33.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.62%

-61.05%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-65.94%

-29.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.51%

-51.98%

-47.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-59.65%

-23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.43%

19.65%

+27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и PMPIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеют волатильность 24.00% и 24.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

24.96%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.86%

58.29%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

69.94%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

425.75%

53.74%

+372.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

302.21%

52.85%

+249.36%

Сравнение комиссий UKPIX и PMPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности PMPIX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.52%0.43%1.89%1.31%0.00%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.49%1.65%9.69%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and PMPIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.96%) compared to UKPIX (24.00%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор