PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UKPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.02%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -49.01%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -34.02% против 13.65% соответственно.

UKPIX

1 день
-0.73%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-49.01%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-73.08%
3 года*
-44.89%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
-34.02%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-49.01%-44.54%-34.55%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UKPIX and PMPIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г.

-0.16

The correlation between UKPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с UHPIXUKPIX с PSTIXUKPIX с RYAIXUKPIX с BIPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UKPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UKPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.56

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.01
1.93

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.27

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.49

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

6.11

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UKPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

1.56

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.26

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.08

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и PMPIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.34%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-41.66%

-31.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-41.66%

-52.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.97%

-61.05%

-35.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-65.94%

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-41.37%

-58.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-59.69%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.78%

16.96%

+29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) составляет 13.37%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

21.63%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

54.56%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

67.21%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

427.40%

53.08%

+374.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

303.49%

52.51%

+250.98%

Сравнение комиссий UKPIX и PMPIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.23%1.65%9.69%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and PMPIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to UKPIX (13.37%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор