PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJUL с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UJUL и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.


UJUL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.76%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*

UXJL

1 день
0.46%
1 месяц
5.57%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUL и UXJL


Correlation

The correlation between UJUL and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

UJUL vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJULUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

UJUL vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJULUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.91

-1.11

Просадки

Сравнение просадок UJUL и UXJL

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UJULUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-10.29%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.31%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.51%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UJULUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

13.88%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

13.88%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

13.88%

-4.94%

Сравнение комиссий UJUL и UXJL

UJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и UXJL

Ни UJUL, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
UXJL
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, UJUL and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UJUL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

UJUL and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UJUL and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUL и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор