Сравнение UJB с BOEG
UJB (ProShares Ultra High Yield) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. UJB is passively managed, while BOEG is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности UJB и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -8.79%.
UJB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 6.36%
BOEG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.09% | 7.79% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -8.79% | 6.85% |
Correlation
The correlation between UJB and BOEG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. BOEG — Ранг доходности на риск
UJB
BOEG
Сравнение UJB c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.04 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок UJB и BOEG
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -46.47% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -31.52% | +30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -19.11% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 63.57% | -56.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 63.57% | -48.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 63.57% | -45.30% |
Сравнение комиссий UJB и BOEG
UJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и BOEG
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.34% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and BOEG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.
UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for BOEG.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while BOEG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для UJB и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор