PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQK.DE returned 12.61%/yr vs 13.04%/yr for BCFU.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIQK.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%6.32%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%9.25%-3.00%0.16%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and BCFU.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.84

The correlation between UIQK.DE and BCFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.98

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.58

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.30

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

9.99

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BCFU.DE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.98

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-25.15%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-7.03%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-13.93%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-25.15%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.51%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-11.04%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.03%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и BCFU.DE

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.47%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.82%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

15.29%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.95%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.33%

+0.57%

Сравнение комиссий UIQK.DE и BCFU.DE

И UIQK.DE, и BCFU.DE имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и BCFU.DE

Ни UIQK.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and BCFU.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE and BCFU.DE have the same expense ratio: 0.34% per year.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор