Сравнение UIND.L с GBDV.L
UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - UIND.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIND.L returned 10.32%/yr vs 6.74%/yr for GBDV.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIND.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности UIND.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIND.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIND.L показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции UIND.L превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 10.32% против 6.74% соответственно.
UIND.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 16.56%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- -56.17%
- 10 лет*
- 10.32%
GBDV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам UIND.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 20.01% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 1.16% | 17.39% | -8.36% | 15.10% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.05% | 17.50% | 7.17% | 6.57% | -6.61% | 15.63% | -9.43% | 20.47% | -9.28% | 18.46% |
Correlation
The correlation between UIND.L and GBDV.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between UIND.L and GBDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIND.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
UIND.L
GBDV.L
Сравнение UIND.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIND.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.50 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 7.52 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIND.L и GBDV.L
Максимальная просадка UIND.L за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIND.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIND.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -41.93% | -57.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -7.53% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -12.19% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.21% | -21.29% | -77.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | -41.93% | -57.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | 0.00% | -98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.04% | -14.40% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.51% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIND.L и GBDV.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что UIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIND.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.09% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 7.16% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 9.69% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 13.87% | +33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,136.02% | 15.57% | +3,120.45% |
Сравнение комиссий UIND.L и GBDV.L
UIND.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIND.L и GBDV.L
Дивидендная доходность UIND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIND.L and GBDV.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for UIND.L.
UIND.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. UIND.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.55% for UIND.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для UIND.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор