Сравнение UIND.L с UNCU.L
UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and UNCU.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc)) are both Dividend funds from First Trust tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIND.L returned -56.19%/yr vs 9.86%/yr for UNCU.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIND.L и UNCU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIND.L показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у UNCU.L с доходностью 17.23%.
UIND.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- 10.25%
UNCU.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.46%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIND.L и UNCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.78% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 1.16% | 17.39% | -8.36% | 15.23% |
UNCU.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) | 17.23% | 7.54% | 6.63% | 17.16% | -6.91% | 32.03% | 1.33% | 17.33% | -8.34% | 15.56% |
Correlation
The correlation between UIND.L and UNCU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.99 |
The correlation between UIND.L and UNCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIND.L vs. UNCU.L — Ранг доходности на риск
UIND.L
UNCU.L
Сравнение UIND.L c UNCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIND.L | UNCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.48 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 9.18 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIND.L и UNCU.L
Максимальная просадка UIND.L за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки UNCU.L в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIND.L и UNCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIND.L | UNCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -45.45% | -53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -6.71% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.42% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.21% | -21.42% | -77.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | 0.00% | -98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.02% | -6.94% | -39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.54% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIND.L и UNCU.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) (UNCU.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что UIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIND.L | UNCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.92% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 8.80% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.72% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 17.82% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,136.02% | 22.16% | +3,113.86% |
Сравнение комиссий UIND.L и UNCU.L
И UIND.L, и UNCU.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIND.L и UNCU.L
Дивидендная доходность UIND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как UNCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% |
UNCU.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UIND.L and UNCU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIND.L and UNCU.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Both ETFs track Nasdaq US High Equity Income NTR Index.
Подберите оптимальное распределение для UIND.L и UNCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор