Сравнение UIND.L с JPAS.L
UIND.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UIND.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq US High Equity Income NTR Index, while JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. UIND.L is passively managed, while JPAS.L is actively managed. Over the past 5 years, UIND.L returned -56.19%/yr vs 3.78%/yr for JPAS.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UIND.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for JPAS.L.
Доходность
Сравнение доходности UIND.L и JPAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIND.L торгуется в USD, в то время как JPAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIND.L показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у JPAS.L с доходностью 2.15%.
UIND.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- 10.25%
JPAS.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIND.L и JPAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.78% | 7.36% | 6.74% | 17.10% | -99.07% | 12,946.70% | 1.16% | 6.65% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.15% | 5.32% | 5.49% | 4.53% | 1.03% | 0.46% | 1.85% | -21.87% |
Correlation
The correlation between UIND.L and JPAS.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIND.L vs. JPAS.L — Ранг доходности на риск
UIND.L
JPAS.L
Сравнение UIND.L c JPAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIND.L | JPAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.90 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 14.90 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIND.L и JPAS.L
Максимальная просадка UIND.L за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки JPAS.L в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIND.L и JPAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIND.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -24.25% | -74.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -1.21% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -1.21% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.21% | -2.53% | -96.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -4.18% | -94.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.02% | -16.59% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.32% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIND.L и JPAS.L
First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UIND.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что UIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIND.L | JPAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.37% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 3.69% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 4.31% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 4.76% | +43.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,136.02% | 9.93% | +3,126.09% |
Сравнение комиссий UIND.L и JPAS.L
UIND.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPAS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIND.L и JPAS.L
Дивидендная доходность UIND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIND.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.00% | 2.90% | 3.14% | 3.27% | 0.02% | 3.14% | 3.04% | 3.14% | 2.42% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
UIND.L and JPAS.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for UIND.L.
UIND.L is categorized as Dividend, while JPAS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for UIND.L and 0.18% for JPAS.L.
Подберите оптимальное распределение для UIND.L и JPAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор