PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMM.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds from UBS - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMM.DE returned 10.68%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

UIMM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.94%

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.75%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%13.69%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Correlation

The correlation between UIMM.DE and UETW.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between UIMM.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

UIMM.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.17

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.02

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.67

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

14.61

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа UETW.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.17

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и UETW.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMM.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-33.72%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.47%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-21.30%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-21.30%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.63%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.63%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и UETW.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMM.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.63%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.97%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.03%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.11%

-0.61%

Сравнение комиссий UIMM.DE и UETW.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и UETW.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIMM.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for UIMM.DE.

UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UETW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор