PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMM.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds from UBS - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMM.DE returned 11.94%/yr vs 12.53%/yr for UBU7.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIMM.DE имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции UBU7.DE немного впереди с 12.53%.

UIMM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.94%

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.75%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%32.00%-3.62%8.52%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%30.93%-5.38%6.97%

Correlation

The correlation between UIMM.DE and UBU7.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г.

0.97

The correlation between UIMM.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

UIMM.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.14

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.98

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.58

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

14.23

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа UBU7.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.14

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMM.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-33.84%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.61%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-21.69%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-21.69%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-33.84%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.24%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.66%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и UBU7.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMM.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.57%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.61%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.04%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.11%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.11%

+0.39%

Сравнение комиссий UIMM.DE и UBU7.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и UBU7.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности UBU7.DE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIMM.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for UIMM.DE.

UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBU7.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор