PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMM.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - UIMM.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMM.DE returned 11.94%/yr vs 11.00%/yr for IUSD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции UIMM.DE превзошли акции IUSD.DE по среднегодовой доходности: 11.94% против 11.00% соответственно.

UIMM.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.94%

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.75%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%32.00%-3.62%8.52%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%-2.89%4.32%

Correlation

The correlation between UIMM.DE and IUSD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2011 г.

0.65

Over the past year, UIMM.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

UIMM.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.74

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.71

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

7.08

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

22.57

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IUSD.DE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.74

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMM.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-23.82%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.81%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-22.97%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-22.97%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-22.97%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.61%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.51%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMM.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.98%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.09%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.41%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

23.09%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.93%

-1.43%

Сравнение комиссий UIMM.DE и IUSD.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и IUSD.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности IUSD.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UIMM.DE and IUSD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор