Сравнение UIFS.L с IBIT
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, UIFS.L returned 7.87% vs -39.68% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIFS.L торгуется в GBp, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.04%.
UIFS.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 13.52%
IBIT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -19.42%
- С начала года
- -27.04%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIFS.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.31% | 7.07% | 32.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.04% | -13.08% | 93.66% |
Correlation
The correlation between UIFS.L and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
UIFS.L
IBIT
Сравнение UIFS.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIFS.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.77 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.35 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и IBIT
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.49% | -51.61% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -51.61% | +38.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -49.16% | +44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -17.08% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 29.41% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 12.11% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 33.39% | -22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 42.96% | -28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 49.62% | -27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 49.62% | -27.19% |
Сравнение комиссий UIFS.L и IBIT
UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и IBIT
Ни UIFS.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIFS.L and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
UIFS.L is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор