Сравнение UIFS.L с BAC
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while BAC (Bank of America Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.21%/yr vs 17.72%/yr for BAC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и BAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIFS.L торгуется в GBp, в то время как BAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции UIFS.L уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 13.21% против 17.72% соответственно.
UIFS.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.21%
BAC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам UIFS.L и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.07% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -9.40% | 12.02% |
BAC Bank of America Corporation | -0.07% | 18.92% | 36.19% | -0.41% | -14.77% | 51.03% | -14.23% | 40.63% | -9.96% | 23.95% |
Correlation
The correlation between UIFS.L and BAC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between UIFS.L and BAC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. BAC — Ранг доходности на риск
UIFS.L
BAC
Сравнение UIFS.L c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIFS.L | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.59 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 4.02 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIFS.L | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.11 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и BAC
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки BAC в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.49% | -90.00% | +45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -16.97% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -30.22% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -40.37% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -42.29% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -3.80% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -33.89% | +24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.70% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и BAC
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.44%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.75% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 16.08% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 21.59% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 26.11% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 30.46% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и BAC
UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.56% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIFS.L and BAC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор