PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIFS.L с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как BAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции UIFS.L уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 13.21% против 17.72% соответственно.


UIFS.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.44%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-2.24%
1 год
5.97%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.21%

BAC

1 день
0.52%
1 месяц
2.87%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.80%
1 год
26.85%
3 года*
22.73%
5 лет*
8.34%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и BAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
-4.07%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
BAC
Bank of America Corporation
-0.07%18.92%36.19%-0.41%-14.77%51.03%-14.23%40.63%-9.96%23.95%

Correlation

The correlation between UIFS.L and BAC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.62

The correlation between UIFS.L and BAC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Bank of America Corporation

Доходность на риск

UIFS.L vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIFS.LBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.59

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

4.02

-2.94

UIFS.L vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIFS.LBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и BAC

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки BAC в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и BAC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIFS.LBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-90.00%

+45.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-16.97%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-30.22%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-40.37%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-42.29%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-3.80%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-33.89%

+24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

6.70%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и BAC

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.44%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIFS.LBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.75%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

16.08%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

21.59%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

26.11%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

30.46%

-8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и BAC

UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation
2.56%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UIFS.L and BAC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор