Сравнение UIAGX с USAAX
UIAGX (Victory Aggressive Growth Fund Class I) and USAAX (USAA Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Victory. Over the past 10 years, UIAGX returned 15.60%/yr vs 15.25%/yr for USAAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UIAGX charges 0.71%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.
Доходность
Сравнение доходности UIAGX и USAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIAGX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIAGX имеют среднегодовую доходность 15.60%, а акции USAAX немного отстают с 15.25%.
UIAGX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 15.60%
USAAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам UIAGX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIAGX Victory Aggressive Growth Fund Class I | 4.75% | 16.92% | 33.56% | 48.51% | -35.22% | 16.61% | 41.84% | 23.24% | -0.71% | 30.05% |
USAAX USAA Growth Fund | 0.25% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Correlation
The correlation between UIAGX and USAAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.97 |
The correlation between UIAGX and USAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIAGX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
UIAGX
USAAX
Сравнение UIAGX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Aggressive Growth Fund Class I (UIAGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIAGX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.61 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 1.92 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIAGX и USAAX
Максимальная просадка UIAGX за все время составила -46.08%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIAGX и USAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIAGX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.08% | -66.79% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -16.92% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -29.85% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -41.75% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -41.75% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -5.45% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -18.79% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.34% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIAGX и USAAX
Victory Aggressive Growth Fund Class I (UIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с USAA Growth Fund (USAAX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что UIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIAGX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.27% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 12.83% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.50% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.12% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.10% | +0.77% |
Сравнение комиссий UIAGX и USAAX
UIAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIAGX и USAAX
Дивидендная доходность UIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности USAAX в 10.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIAGX Victory Aggressive Growth Fund Class I | 4.13% | 4.33% | 5.04% | 0.00% | 2.32% | 11.15% | 0.18% | 19.92% | 18.44% | 8.75% | 7.45% | 6.91% |
USAAX USAA Growth Fund | 10.59% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UIAGX and USAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UIAGX has higher volatility (6.63%) compared to USAAX (6.27%). In terms of maximum drawdown, UIAGX dropped -46.08% vs USAAX's -66.79%.
UIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIAGX и USAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор