Сравнение UI с ASCCY
UI (Ubiquiti Inc.) and ASCCY (Asics Corp ADR) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UI returned 13.77%/yr vs 35.93%/yr for ASCCY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и ASCCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у ASCCY с доходностью 15.61%.
UI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -31.90%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 51.97%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 31.52%
ASCCY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 35.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UI и ASCCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 3.76% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.03% |
ASCCY Asics Corp ADR | 15.61% | 21.77% | 152.83% | 43.48% | 1.37% | 10.10% | 18.67% | 27.61% | -13.67% | -0.86% |
Correlation
The correlation between UI and ASCCY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
UI:
$34.69B
ASCCY:
$19.60B
UI:
$15.56
ASCCY:
$161.60
UI:
36.82
ASCCY:
0.17
UI:
2.39
ASCCY:
0.00
UI:
11.20
ASCCY:
0.02
UI:
28.86
ASCCY:
0.06
UI:
$3.10B
ASCCY:
$885.06B
UI:
$1.42B
ASCCY:
$476.81B
UI:
$1.12B
ASCCY:
$190.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. ASCCY — Ранг доходности на риск
UI
ASCCY
Сравнение UI c ASCCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Asics Corp ADR (ASCCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | ASCCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.71 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 1.33 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.81 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UI и ASCCY
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки ASCCY в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и ASCCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -64.92% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -20.82% | -26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.62% | -27.09% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -47.44% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.12% | -13.52% | -33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -18.14% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 11.05% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и ASCCY
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Asics Corp ADR (ASCCY) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.36% | 10.94% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 28.92% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 40.97% | +21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 44.87% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 47.10% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и ASCCY
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности ASCCY в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCCY Asics Corp ADR | 0.29% | 0.34% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и ASCCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Asics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и ASCCY
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
ASCCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ASCCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ASCCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
UI and ASCCY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (18.36%) compared to ASCCY (10.94%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs ASCCY's -64.92%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и ASCCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор