PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYG.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHYG.L с JGYH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) are both High Yield Bonds funds - UHYG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JGYH.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UHYG.L returned 3.52%/yr vs 4.89%/yr for JGYH.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UHYG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JGYH.L.

Доходность

Сравнение доходности UHYG.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHYG.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 1.97%.

UHYG.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.45%
6 месяцев
-4.64%
1 год
2.00%
3 года*
3.77%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

JGYH.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.34%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.74%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHYG.L и JGYH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		1.45%-4.28%9.74%5.64%-1.68%4.50%-0.72%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		1.97%4.09%7.92%5.18%0.63%3.10%-0.09%

Correlation

The correlation between UHYG.L and JGYH.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between UHYG.L and JGYH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Часто сравнивают с UHYG.L:
UHYG.L с FAHY.LUHYG.L с STHY.LUHYG.L с HYUS.LUHYG.L с IHYU.LUHYG.L с WIAU.LUHYG.L с SDHY.LUHYG.L с GFGB.L
Часто сравнивают с JGYH.L:
JGYH.L с HYFC.LJGYH.L с UHYC.LJGYH.L с SDHY.LJGYH.L с GFGB.LJGYH.L с STHY.LJGYH.L с FAHY.LJGYH.L с JHYP.L

Доходность на риск

UHYG.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYG.L
Ранг доходности на риск UHYG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYG.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYG.LJGYH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.93

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.86

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.97

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

11.86

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYG.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYG.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа JGYH.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYG.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYG.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.93

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UHYG.L и JGYH.L

Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и JGYH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHYG.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-12.24%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-2.41%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-7.56%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-7.75%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

0.00%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.52%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.81%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYG.L и JGYH.L

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHYG.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.22%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

3.56%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

4.94%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

6.92%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

8.60%

+0.90%

Сравнение комиссий UHYG.L и JGYH.L

UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGYH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYG.L и JGYH.L

Ни UHYG.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.44%6.00%5.93%6.98%6.98%6.59%5.42%4.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UHYG.L and JGYH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGYH.L.

UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for UHYG.L and 0.35% for JGYH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и JGYH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор