PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против 6.09% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between UHPIX and BIPIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.46

The correlation between UHPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

UHPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.28

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.96

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.75

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

17.49

-18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.28

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.17

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.15

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и BIPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-84.51%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-15.15%

-31.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-59.50%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-63.86%

-32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-63.86%

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-16.45%

-83.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-37.22%

-56.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

4.97%

+21.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и BIPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

14.22%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

30.38%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

38.37%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

39.70%

+43.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

36.37%

+192.16%

Сравнение комиссий UHPIX и BIPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и BIPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and BIPIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to BIPIX (14.22%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор