Сравнение UGSDX с NUSIX
UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) and NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, UGSDX returned 2.30%/yr vs 3.68%/yr for NUSIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UGSDX charges 1.06%/yr vs 0.71%/yr for NUSIX.
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и NUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у NUSIX с доходностью 1.56%.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.57%
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGSDX и NUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 1.32% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 0.94% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 1.56% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
Correlation
The correlation between UGSDX and NUSIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.03 |
The correlation between UGSDX and NUSIX shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGSDX vs. NUSIX — Ранг доходности на риск
UGSDX
NUSIX
Сравнение UGSDX c NUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | NUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 18.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 43.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 337.91 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 6.91 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 4.83 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 3.74 | -2.98 |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и NUSIX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и NUSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGSDX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -2.69% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -0.10% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -0.80% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и NUSIX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGSDX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.18% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.43% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 0.63% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 0.77% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.83% | +0.69% |
Сравнение комиссий UGSDX и NUSIX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NUSIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и NUSIX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NUSIX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.16% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.45% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
UGSDX and NUSIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGSDX has higher volatility (0.25%) compared to NUSIX (0.18%). In terms of maximum drawdown, UGSDX dropped -2.83% vs NUSIX's -2.69%.
NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGSDX и NUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор