Сравнение UGPIX с RMQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и RMQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: -13.77% против 31.05% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и RMQHX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Доходность на риск
UGPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
UGPIX
RMQHX
Сравнение UGPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.87 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.54 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.64 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.65 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.87 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.67 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.64 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и RMQHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и RMQHX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и RMQHX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и RMQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -63.21% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -25.11% | -26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -63.21% | -35.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -63.21% | -35.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -19.37% | -78.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -13.01% | -69.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 7.31% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и RMQHX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 13.71% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 26.24% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 47.80% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 46.30% | +343.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 46.36% | +231.52% |