Сравнение UGPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у REPIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям REPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против 2.46% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и REPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
UGPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
REPIX
Сравнение UGPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.21 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.13 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.30 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.92 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.13 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и REPIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и REPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности REPIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и REPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -91.23% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -17.51% | -33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -51.35% | -47.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -58.17% | -40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -33.61% | -64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -32.36% | -50.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 5.66% | +18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и REPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 6.31% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 14.30% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 24.55% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 28.21% | +361.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 30.58% | +247.29% |