Сравнение UGE с NBIG
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while NBIG is actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности UGE и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
UGE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 7.73%
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.38% | -3.73% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between UGE and NBIG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. NBIG — Ранг доходности на риск
UGE
NBIG
Сравнение UGE c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.38 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок UGE и NBIG
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -75.83% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | -3.94% | -34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -42.82% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 200.64% | -175.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 200.64% | -169.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 200.64% | -167.57% |
Сравнение комиссий UGE и NBIG
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и NBIG
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and NBIG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.
UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для UGE и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор