Сравнение UGE с BEG
UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while BEG is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности UGE и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
UGE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- 8.64%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGE и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 14.78% | -3.52% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between UGE and BEG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGE vs. BEG — Ранг доходности на риск
UGE
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UGE c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGE | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGE и BEG
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGE | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -59.85% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -13.66% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -16.74% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGE | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 212.91% | -186.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 212.91% | -181.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 212.91% | -179.78% |
Сравнение комиссий UGE и BEG
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и BEG
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.12% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
UGE and BEG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.
UGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для UGE и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор