PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с PMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.62%/yr vs 13.06%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -32.62% против 13.06% соответственно.

UFPIX

1 день
4.60%
1 месяц
15.02%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-56.53%
3 года*
-31.75%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-32.62%

PMPIX

1 день
-5.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
93.81%
3 года*
52.76%
5 лет*
17.34%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-32.19%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-3.42%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UFPIX and PMPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.40

The correlation between UFPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UFPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
1.43

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
1.84

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.30

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

5.59

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

1.43

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.08

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и PMPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.34%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.58%

-41.66%

-21.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-41.66%

-48.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-61.05%

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-65.94%

-33.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-44.33%

-55.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-59.69%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.47%

17.13%

+22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 11.87%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

22.17%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

54.82%

-21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.54%

66.86%

-26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

53.08%

+288.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.86%

52.52%

+193.34%

Сравнение комиссий UFPIX и PMPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности PMPIX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.45%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.03%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and PMPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (22.17%) compared to UFPIX (11.87%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор