PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с PMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 7.89% соответственно.

UFPIX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-27.11%
С начала года
-34.65%
1 год
-56.81%
3 года*
41.68%
5 лет*
8.50%
10 лет*
-14.85%

PMPIX

1 день
-1.00%
1 месяц
-22.91%
6 месяцев
-37.96%
С начала года
-23.81%
1 год
54.96%
3 года*
41.08%
5 лет*
16.84%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-34.65%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-23.81%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UFPIX and PMPIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.40

The correlation between UFPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.49 (1 year) to -0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с UHPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с PSTIXUFPIX с GRZZXUFPIX с OTPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UFPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
0.79

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
1.35

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.18

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.09

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.42

-3.74

UFPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и PMPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-94.34%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-51.31%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-51.31%

-24.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-61.05%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.86%

-65.94%

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-56.09%

-43.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.54%

-59.64%

-33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.92%

22.98%

+19.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 8.77%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

18.84%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

57.73%

-23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

70.14%

-28.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.53%

53.97%

+285.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.21%

52.83%

+191.38%

Сравнение комиссий UFPIX и PMPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности PMPIX в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.57%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.56%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and PMPIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (18.84%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор