Сравнение UFIV с SXRM.DE
UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - UFIV tracks the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 3 years, UFIV returned 3.39%/yr vs 2.95%/yr for SXRM.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFIV charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и SXRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.59%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам UFIV и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | -0.46% | 6.89% | 1.09% | 1.80% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | -0.02% |
Correlation
The correlation between UFIV and SXRM.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between UFIV and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFIV vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
UFIV
SXRM.DE
Сравнение UFIV c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFIV | SXRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.74 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFIV и SXRM.DE
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFIV | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -23.31% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.02% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -7.24% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -10.34% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -6.45% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.37% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и SXRM.DE
Текущая волатильность для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) составляет 1.06%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что UFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFIV | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.86% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 3.41% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 4.60% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.38% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.30% | -1.93% |
Сравнение комиссий UFIV и SXRM.DE
UFIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и SXRM.DE
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.57% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
UFIV and SXRM.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UFIV.
UFIV tracks ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UFIV and 0.07% for SXRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для UFIV и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор