PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFEB с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFEB с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

UFEB и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UFEB и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFEB и ZOCT

2026 (YTD)20252024
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		-0.91%10.57%2.48%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, UFEB показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

UFEB

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.26%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с AIOOUFEB с BALTUFEB с BAPRUFEB с BUFFUFEB с BUFPUFEB с FBUF
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий UFEB и ZOCT

И UFEB, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

UFEB vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFEB c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFEBZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.99

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.43

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

15.10

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFEB vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFEB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFEB и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFEBZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.44

-0.59

Корреляция

Корреляция между UFEB и ZOCT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFEB и ZOCT

Ни UFEB, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFEB и ZOCT

Максимальная просадка UFEB за все время составила -13.32%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFEB и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UFEBZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.32%

-3.18%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-1.91%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.77%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.37%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UFEB и ZOCT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что UFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFEBZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.07%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

1.70%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

3.20%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.14%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

3.14%

+4.59%