Сравнение UETW.DE с IE00BFPM9N11.EUFUND
UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) and IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, UETW.DE returned 12.87%/yr vs 12.74%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UETW.DE charges 0.10%/yr vs 0.11%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND.
Доходность
Сравнение доходности UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UETW.DE показывает доходность 10.95%, а IE00BFPM9N11.EUFUND немного выше – 11.37%.
UETW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 10.95% | 8.06% | 26.50% | 19.68% | -13.72% | 32.17% | 5.50% | 12.54% |
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 12.09% |
Correlation
The correlation between UETW.DE and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between UETW.DE and IE00BFPM9N11.EUFUND has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETW.DE vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск
UETW.DE
IE00BFPM9N11.EUFUND
Сравнение UETW.DE c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETW.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.51 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 14.67 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETW.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.81 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Максимальная просадка UETW.DE за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке IE00BFPM9N11.EUFUND в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETW.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -33.75% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.59% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -20.29% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -20.29% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.37% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.35% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.57% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что UETW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETW.DE | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.24% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.43% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 10.12% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.92% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.12% | +0.99% |
Сравнение комиссий UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
UETW.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Ни UETW.DE, ни IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UETW.DE and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UETW.DE и IE00BFPM9N11.EUFUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор