Сравнение UETE.DE с UBUD.DE
UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - UETE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 24.10%/yr for UBUD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETE.DE и UBUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%.
UETE.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
UBUD.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 42.44%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам UETE.DE и UBUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 34.13% | 21.00% | 16.13% | 2.60% | -15.05% | 7.18% | 5.63% | 7.21% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -6.38% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | -8.41% | 15.71% | 23.57% |
Correlation
The correlation between UETE.DE and UBUD.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETE.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск
UETE.DE
UBUD.DE
Сравнение UETE.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETE.DE | UBUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.65 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4.06 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETE.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.04 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок UETE.DE и UBUD.DE
Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и UBUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETE.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -57.79% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -28.94% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -28.94% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -38.21% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -27.15% | +24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -28.07% | +17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 11.75% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETE.DE и UBUD.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) составляет 8.58%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETE.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 13.71% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 35.92% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 45.63% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 35.68% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 35.58% | -13.70% |
Сравнение комиссий UETE.DE и UBUD.DE
UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETE.DE и UBUD.DE
UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.59% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UETE.DE and UBUD.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.
UETE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while UBUD.DE is Precious Metals. UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.43% for UBUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и UBUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор