Сравнение UETE.DE с IQQE.DE
UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 8.39%/yr for IQQE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for IQQE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETE.DE и IQQE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у IQQE.DE с доходностью 27.09%.
UETE.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам UETE.DE и IQQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 34.13% | 21.00% | 16.13% | 2.60% | -15.05% | 7.18% | 5.63% | 7.21% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 4.20% | 7.47% | 12.11% |
Correlation
The correlation between UETE.DE and IQQE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between UETE.DE and IQQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETE.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск
UETE.DE
IQQE.DE
Сравнение UETE.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETE.DE | IQQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.59 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 16.67 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETE.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UETE.DE и IQQE.DE
Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и IQQE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETE.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -59.33% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -10.78% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -19.41% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -24.02% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.60% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -12.99% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.98% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETE.DE и IQQE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETE.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.24% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 15.03% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 17.83% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.78% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 18.33% | +3.55% |
Сравнение комиссий UETE.DE и IQQE.DE
UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETE.DE и IQQE.DE
UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UETE.DE and IQQE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.
UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.18% for IQQE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и IQQE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор