Сравнение EUE.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EUE.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUE.L или SPY.
Основные характеристики
| EUE.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.98% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.32% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.65% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.29% |
| Макс. просадка | -50.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EUE.L и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUE.L и SPY
С начала года, EUE.L показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EUE.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUE.L и SPY
EUE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUE.L и SPY
Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.11% | 3.00% | 2.78% | 2.09% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% | 2.89% | 2.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EUE.L и SPY
Максимальная просадка EUE.L за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUE.L и SPY
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.