Сравнение EUE.L с ESIT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE).
EUE.L и ESIT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. ESIT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUE.L или ESIT.DE.
Основные характеристики
| EUE.L | ESIT.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.72% | 0.38% |
| Дох-ть за 1 год | 13.34% | 16.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.99% | -2.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 7.93% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 22.70% |
| Макс. просадка | -50.04% | -38.33% |
| Текущая просадка | -8.07% | -17.40% |
Корреляция
Корреляция между EUE.L и ESIT.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUE.L и ESIT.DE
С начала года, EUE.L показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ESIT.DE с доходностью 0.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUE.L и ESIT.DE
EUE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESIT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUE.L c ESIT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUE.L и ESIT.DE
Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как ESIT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.03% | 3.00% | 2.78% | 2.09% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% | 2.89% | 2.59% |
ESIT.DE iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUE.L и ESIT.DE
Максимальная просадка EUE.L за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки ESIT.DE в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и ESIT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUE.L и ESIT.DE
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) составляет 3.80%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.