Сравнение UET5.DE с D5BL.DE
UET5.DE (UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UET5.DE tracks the EURO STOXX® 50 ESG while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, UET5.DE returned 13.80%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UET5.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности UET5.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UET5.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
UET5.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам UET5.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 8.56% | 25.92% | 12.78% | 25.36% | -9.35% | 26.94% | 0.18% | 15.08% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 17.33% |
Correlation
The correlation between UET5.DE and D5BL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between UET5.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UET5.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
UET5.DE
D5BL.DE
Сравнение UET5.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UET5.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.28 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 12.52 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UET5.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.28 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UET5.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка UET5.DE за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UET5.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UET5.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -40.40% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.02% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.36% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -19.58% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.22% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.23% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.63% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UET5.DE и D5BL.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist (UET5.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 5.06% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UET5.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.83% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 11.54% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 14.44% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.59% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.76% | +1.93% |
Сравнение комиссий UET5.DE и D5BL.DE
UET5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UET5.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность UET5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 2.92% | 2.15% | 3.28% | 2.96% | 3.06% | 1.90% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
UET5.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UET5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UET5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
UET5.DE tracks EURO STOXX® 50 ESG, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for UET5.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для UET5.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор