PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4UBQ.DE с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBQ.DE с SPHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both S&P 500 funds - 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 14.30%/yr vs 13.83%/yr for SPHQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4UBQ.DE торгуется в EUR, в то время как SPHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.71%.

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
10.55%
С начала года
12.74%
1 год
25.22%
3 года*
18.74%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
11.62%
С начала года
16.71%
1 год
21.55%
3 года*
18.79%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.74%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%7.99%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.71%-0.19%33.72%21.08%-10.54%37.61%8.68%

Correlation

The correlation between 4UBQ.DE and SPHQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.52

The correlation between 4UBQ.DE and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L4UBQ.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

4UBQ.DE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBQ.DE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4UBQ.DESPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.57

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.19

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.21

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

10.92

+3.08

4UBQ.DE vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и SPHQ

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBQ.DESPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-52.08%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.74%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-21.33%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-21.33%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.04%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-10.19%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.98%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и SPHQ

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 2.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBQ.DESPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

6.11%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

11.41%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.87%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.39%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.42%

-3.00%

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и SPHQ

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и SPHQ

4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.10%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

4UBQ.DE and SPHQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор