PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBQ.DE с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBQ.DE с SPHQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

4UBQ.DE и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		3.16%-0.19%33.72%21.08%-10.54%37.61%8.39%
Разные валюты инструментов

4UBQ.DE торгуется в EUR, в то время как SPHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 3.16%.

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.32%
1 месяц
-3.45%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.75%
1 год
8.34%
3 года*
15.93%
5 лет*
13.13%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L4UBQ.DE с SCHD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и SPHQ

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

4UBQ.DE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBQ.DE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBQ.DESPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.44

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.66

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

2.60

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBQ.DE vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBQ.DESPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.41

Корреляция

Корреляция между 4UBQ.DE и SPHQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и SPHQ

4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.19%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и SPHQ

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -52.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBQ.DESPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-57.83%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.90%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.04%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.04%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.78%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.51%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и SPHQ

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBQ.DESPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.24%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.63%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

19.04%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

16.11%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.33%

-2.82%