Сравнение 4UBQ.DE с SPHQ
4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both S&P 500 funds - 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 15.51%/yr vs 15.74%/yr for SPHQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности 4UBQ.DE и SPHQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4UBQ.DE торгуется в EUR, в то время как SPHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 17.49%.
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.15% | 5.39% | 31.02% | 24.03% | -13.92% | 43.62% | 8.66% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 17.49% | -0.19% | 33.72% | 21.08% | -10.54% | 37.61% | 8.39% |
Correlation
The correlation between 4UBQ.DE and SPHQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between 4UBQ.DE and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBQ.DE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
4UBQ.DE
SPHQ
Сравнение 4UBQ.DE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBQ.DE | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.22 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 10.82 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBQ.DE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.74 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBQ.DE и SPHQ
Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -52.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBQ.DE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -52.17% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -6.74% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.35% | -21.33% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -21.33% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.21% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.00% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBQ.DE и SPHQ
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 2.81% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBQ.DE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.91% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.61% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 12.49% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.16% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.33% | -2.94% |
Сравнение комиссий 4UBQ.DE и SPHQ
4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и SPHQ
4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
4UBQ.DE and SPHQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.
4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор