PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с UETW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE).

UEFS.DE и UETW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. UETW.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 7 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%5.83%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		-1.20%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью -1.20%.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

UETW.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.88%
1 год
12.50%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и UETW.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UEFS.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEUETW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.79

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.14

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.84

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

10.67

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа UETW.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и UETW.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и UETW.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и UETW.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и UETW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-33.72%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.33%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-21.30%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.95%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.73%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и UETW.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 2.06%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.19%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

8.28%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

15.81%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

14.04%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

16.23%

-6.78%