PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE).

UEFS.DE и UBU7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. UBU7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%0.35%-3.07%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		-1.34%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%30.93%-5.38%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции UEFS.DE уступали акциям UBU7.DE по среднегодовой доходности: 3.63% против 11.62% соответственно.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

UBU7.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.19%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и UBU7.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UEFS.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEUBU7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.73

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

10.42

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа UBU7.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.35

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и UBU7.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и UBU7.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности UBU7.DE в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.26%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и UBU7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-33.84%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.80%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-21.69%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

-33.84%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.07%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.28%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.73%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и UBU7.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) составляет 2.06%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.15%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

8.31%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

16.06%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

14.13%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

15.15%

-5.70%