PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE).

UEFS.DE и SEAD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%1.71%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.81%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.42%1.00%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью -0.81%.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

SEAD.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.11%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с ASRD.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с IS3C.DESEAD.DE с JMBE.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и SEAD.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UEFS.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DESEAD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.36

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.97

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.18

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.86

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SEAD.DE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.36

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.11

+0.31

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и SEAD.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности SEAD.DE в 5.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.94%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и SEAD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-18.40%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-2.08%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.40%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.63%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.41%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.46%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и SEAD.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.53%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.02%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

3.02%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

4.26%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

5.37%

+4.08%