PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с SEAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFS.DE с SEAB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE).

UEFS.DE и SEAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. SEAB.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и SEAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и SEAB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.79%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%5.35%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.19%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%4.80%-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SEAB.DE с доходностью -0.19%.

UEFS.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.49%
1 год
4.66%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.63%

SEAB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.21%
3 года*
5.84%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с VGEM.DESEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с ASRD.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с IS3C.DE

Сравнение комиссий UEFS.DE и SEAB.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEAB.DE в 0.38%.

SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UEFS.DE vs. SEAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c SEAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DESEAB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.82

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.71

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.70

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

12.53

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. SEAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SEAB.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и SEAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DESEAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.82

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между UEFS.DE и SEAB.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и SEAB.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.69%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и SEAB.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки SEAB.DE в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и SEAB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFS.DESEAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-18.05%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-2.09%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.05%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.65%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.92%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.45%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и SEAB.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFS.DESEAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.33%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

1.88%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

2.86%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

4.44%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.45%

5.16%

+4.29%