Сравнение UEFE.DE с IUS7.DE
UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - UEFE.DE tracks the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond while IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFE.DE returned 4.93%/yr vs 2.86%/yr for IUS7.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEFE.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for IUS7.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFE.DE и IUS7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFE.DE показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у IUS7.DE с доходностью 2.97%.
UEFE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам UEFE.DE и IUS7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.04% | 5.88% | 6.93% | 15.75% | -6.22% | 2.54% | -2.71% | 21.27% | 7.49% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | 2.06% |
Correlation
The correlation between UEFE.DE and IUS7.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between UEFE.DE and IUS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFE.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск
UEFE.DE
IUS7.DE
Сравнение UEFE.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFE.DE | IUS7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.00 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 9.17 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFE.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UEFE.DE и IUS7.DE
Максимальная просадка UEFE.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFE.DE и IUS7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFE.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -27.13% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.09% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -12.95% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -15.90% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.48% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.01% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFE.DE и IUS7.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что UEFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFE.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.24% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 4.03% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 5.97% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 8.56% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 11.02% | -1.20% |
Сравнение комиссий UEFE.DE и IUS7.DE
UEFE.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IUS7.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFE.DE и IUS7.DE
Дивидендная доходность UEFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности IUS7.DE в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.37% | 7.09% | 8.64% | 6.79% | 8.96% | 9.53% | 9.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEFE.DE and IUS7.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.40% for UEFE.DE and 0.45% for IUS7.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFE.DE и IUS7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор