Сравнение UEFE.DE с EMA5.DE
UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - UEFE.DE tracks the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFE.DE returned 4.93%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UEFE.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFE.DE и EMA5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFE.DE показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.
UEFE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
EMA5.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFE.DE и EMA5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.04% | 5.88% | 6.93% | 15.75% | -6.22% | 2.54% | -0.22% |
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 2.33% | -2.57% | 14.01% | 3.79% | -5.07% | 7.86% | -1.26% |
Correlation
The correlation between UEFE.DE and EMA5.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFE.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск
UEFE.DE
EMA5.DE
Сравнение UEFE.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFE.DE | EMA5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.38 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.47 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFE.DE | EMA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.72 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UEFE.DE и EMA5.DE
Максимальная просадка UEFE.DE за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFE.DE и EMA5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFE.DE | EMA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -10.01% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -3.06% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -10.01% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -10.01% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.17% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.55% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.22% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFE.DE и EMA5.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) составляет 1.93%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что UEFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFE.DE | EMA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.25% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 4.23% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 5.86% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 7.07% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.94% | +2.88% |
Сравнение комиссий UEFE.DE и EMA5.DE
UEFE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFE.DE и EMA5.DE
Дивидендная доходность UEFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EMA5.DE в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 4.59% | 5.61% | 5.39% | 4.22% | 2.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.37% | 7.09% | 8.64% | 6.79% | 8.96% | 9.53% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
UEFE.DE and EMA5.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for UEFE.DE.
UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for UEFE.DE and 0.25% for EMA5.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFE.DE и EMA5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор