PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF6.DE с XLIQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF6.DE с XLIQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) and XLIQ.DE (Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - UEF6.DE tracks the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 while XLIQ.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UEF6.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for XLIQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF6.DE и XLIQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UEF6.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.09%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.03%

XLIQ.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF6.DE и XLIQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF6.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist		0.36%3.55%4.56%5.92%-8.23%-0.11%0.80%3.06%-1.06%1.35%
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF		0.27%1.87%2.30%6.61%-18.10%-3.39%2.42%5.38%-0.44%0.76%

Correlation

The correlation between UEF6.DE and XLIQ.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г.

0.25

Over the past year, UEF6.DE and XLIQ.DE have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist

Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с UEF6.DE:
UEF6.DE с 4UBF.DEUEF6.DE с IE3E.DEUEF6.DE с ECR3.DEUEF6.DE с ECR1.DEUEF6.DE с EFRN.DEUEF6.DE с SPPS.DEUEF6.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с XLIQ.DE:
XLIQ.DE с CWBXLIQ.DE с ECR3.DEXLIQ.DE с EFRN.DEXLIQ.DE с IE3E.DEXLIQ.DE с JER5.DEXLIQ.DE с IB26.DEXLIQ.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

UEF6.DE vs. XLIQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF6.DE
Ранг доходности на риск UEF6.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF6.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF6.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF6.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF6.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF6.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLIQ.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF6.DE c XLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF (XLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF6.DEXLIQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF6.DE vs. XLIQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF6.DEXLIQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

—

—

Просадки

Сравнение просадок UEF6.DE и XLIQ.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF6.DEXLIQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UEF6.DE и XLIQ.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF6.DEXLIQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

—

—

Сравнение комиссий UEF6.DE и XLIQ.DE

UEF6.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XLIQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF6.DE и XLIQ.DE

Дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как XLIQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF6.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist		3.29%3.56%2.52%1.53%0.44%0.54%0.56%0.60%0.69%0.46%0.72%0.74%
XLIQ.DE
Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEF6.DE and XLIQ.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF6.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF6.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for XLIQ.DE.

UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while XLIQ.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for UEF6.DE and 0.20% for XLIQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF6.DE и XLIQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор