PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с IQQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с IQQE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF5.DE returned 9.93%/yr vs 10.20%/yr for IQQE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for IQQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и IQQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 35.39%, что значительно выше, чем у IQQE.DE с доходностью 28.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UEF5.DE имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции IQQE.DE немного впереди с 10.20%.

UEF5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.43%
С начала года
35.39%
6 месяцев
37.90%
1 год
55.38%
3 года*
25.01%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.93%

IQQE.DE

1 день
0.34%
1 месяц
2.64%
С начала года
28.50%
6 месяцев
30.45%
1 год
47.99%
3 года*
21.69%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и IQQE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		35.39%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%14.51%-7.68%16.40%
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		28.50%19.78%13.75%5.62%-14.16%4.19%7.48%20.27%-11.32%19.91%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and IQQE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between UEF5.DE and IQQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с IQQE.DE:
IQQE.DE с FEMIQQE.DE с DGSIQQE.DE с ISCBIQQE.DE с IJPN.LIQQE.DE с VHYL.ASIQQE.DE с JQUAIQQE.DE с VUAA.L

Доходность на риск

UEF5.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEF5.DEIQQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.49

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.25

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

4.42

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

15.28

+3.75

UEF5.DE vs. IQQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQE.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и IQQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и IQQE.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и IQQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DEIQQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-59.91%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.79%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.35%

-19.42%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-24.01%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-31.68%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.16%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-13.02%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и IQQE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) составляет 7.79%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DEIQQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

8.78%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

16.75%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

19.19%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.11%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.43%

+0.51%

Сравнение комиссий UEF5.DE и IQQE.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и IQQE.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IQQE.DE в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		1.47%1.87%2.19%2.34%2.92%1.99%1.53%1.76%1.94%1.42%1.61%2.23%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.57%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UEF5.DE and IQQE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.18% for IQQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и IQQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор