PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDVD.L с HDLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDVD.L с HDLV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDVD.L returned 8.82%/yr vs 6.48%/yr for HDLV.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDVD.L показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции UDVD.L превзошли акции HDLV.L по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.48% соответственно.

UDVD.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.89%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.82%

HDLV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.40%
6 месяцев
5.51%
1 год
8.68%
3 года*
10.98%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDVD.L и HDLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.99%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.04%0.77%22.66%-3.94%15.71%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.40%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%

Correlation

The correlation between UDVD.L and HDLV.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.89

The correlation between UDVD.L and HDLV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDVD.L и HDLV.L

Секторы
UDVD.L
HDLV.L

Промышленность

17.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

17.0%
17.8%

Коммунальные услуги

14.8%
13.7%

Финансовые услуги

11.5%
15.6%

Технологии

8.9%
1.4%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Здравоохранение

6.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.4%

Недвижимость

4.6%
20.1%

Энергетика

4.5%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.6%

Промышленность

UDVD.L
17.5%
HDLV.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

UDVD.L
17.0%
HDLV.L
17.8%

Коммунальные услуги

UDVD.L
14.8%
HDLV.L
13.7%

Финансовые услуги

UDVD.L
11.5%
HDLV.L
15.6%

Технологии

UDVD.L
8.9%
HDLV.L
1.4%

Сырьевые материалы

UDVD.L
6.4%
HDLV.L

-

Здравоохранение

UDVD.L
6.2%
HDLV.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

UDVD.L
5.2%
HDLV.L
3.4%

Недвижимость

UDVD.L
4.6%
HDLV.L
20.1%

Энергетика

UDVD.L
4.5%
HDLV.L
14.1%

Коммуникационные услуги

UDVD.L
3.5%
HDLV.L
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с DGRO
Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.LHDLV.L с SPLVHDLV.L с FUSA.L

Доходность на риск

UDVD.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDVD.LHDLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.82

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.25

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.21

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

2.80

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDVD.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа HDLV.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDVD.LHDLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.82

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и HDLV.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и HDLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDVD.LHDLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-41.02%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.16%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.59%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-20.04%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-41.02%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.15%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.70%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.10%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и HDLV.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDVD.LHDLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.06%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.60%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

10.52%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.99%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.16%

-0.46%

Сравнение комиссий UDVD.L и HDLV.L

UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDLV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и HDLV.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HDLV.L в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.74%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

UDVD.L and HDLV.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDLV.L is S&P 500. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.30% for HDLV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и HDLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор