PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UDPIX returned 21.05%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 21.05% против -28.85% соответственно.

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between UDPIX and URPIX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

-0.93

The correlation between UDPIX and URPIX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

UDPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.55

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-2.43

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.74

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-1.00

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-1.77

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-1.55

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.70

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.81

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.56

+0.90

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и URPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-99.92%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-36.62%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-69.89%

+36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-76.97%

+36.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-96.96%

+33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-79.07%

+61.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

20.71%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и URPIX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.71%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

18.10%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

23.76%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

33.83%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

35.62%

-0.49%

Сравнение комиссий UDPIX и URPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и URPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDPIX and URPIX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDPIX has higher volatility (6.00%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs URPIX's -99.92%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор