PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDPIX с UMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX).

UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDPIX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		-12.54%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		-2.94%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции UMPIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 10.92% соответственно.

UDPIX

1 день
0.19%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-12.54%
6 месяцев
-7.17%
1 год
9.29%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.03%
10 лет*
18.20%

UMPIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.88%
1 год
16.94%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с NASDXUDPIX с DIAUDPIX с BIPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с PHPIXUDPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с CNPIXUMPIX с UGPIXUMPIX с UTPIXUMPIX с BMPIX

Сравнение комиссий UDPIX и UMPIX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.

UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund

Доходность на риск

UDPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXUMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.42

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.87

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.48

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

1.90

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMPIX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между UDPIX и UMPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и UMPIX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности UMPIX в 0.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		4.46%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.19%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и UMPIX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, примерно равная максимальной просадке UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и UMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDPIXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-85.51%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-26.94%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-44.80%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-69.51%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-17.70%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-22.16%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

6.85%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и UMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDPIXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

11.53%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

22.98%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

41.76%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

39.50%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

41.85%

-6.81%