Сравнение UDPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -5.46% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 18.20% против 7.62% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
RYEUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и RYEUX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
UDPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
UDPIX
RYEUX
Сравнение UDPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.94 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.03 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и RYEUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и RYEUX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности RYEUX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.30% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и RYEUX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -76.19% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -15.24% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -33.39% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -42.08% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -14.57% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -37.55% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.30% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и RYEUX
Текущая волатильность для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) составляет 8.10%, в то время как у Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 8.89% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 13.65% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 21.55% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 20.69% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 22.46% | +12.58% |